PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^NQROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NQROBO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NQROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
198.71%
57.62%
^XCMP
^NQROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

1.86

^NQROBO:

-0.06

Коэф-т Сортино

^XCMP:

2.43

^NQROBO:

0.05

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.34

^NQROBO:

1.01

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

2.49

^NQROBO:

-0.03

Коэф-т Мартина

^XCMP:

8.85

^NQROBO:

-0.17

Индекс Язвы

^XCMP:

3.70%

^NQROBO:

6.62%

Дневная вол-ть

^XCMP:

17.55%

^NQROBO:

18.80%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^NQROBO:

-44.12%

Текущая просадка

^XCMP:

-2.98%

^NQROBO:

-22.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у ^NQROBO с доходностью -0.01%.


^XCMP

С начала года

31.30%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

11.03%

1 год

31.74%

5 лет

17.79%

10 лет

16.24%

^NQROBO

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

8.25%

1 год

0.50%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XCMP c ^NQROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.810.28
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.380.50
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.341.06
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.430.15
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.570.79
^XCMP
^NQROBO

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ^NQROBO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NQROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
0.28
^XCMP
^NQROBO

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NQROBO

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NQROBO в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NQROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.98%
-22.91%
^XCMP
^NQROBO

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NQROBO

Текущая волатильность для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) составляет 5.06%, в то время как у Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NQROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
5.90%
^XCMP
^NQROBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab