PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^NQROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NQROBO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^XCMP с ^NQROBO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^NQROBO.

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NQROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.49

^NQROBO:

0.10

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.84

^NQROBO:

0.41

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.12

^NQROBO:

1.05

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.51

^NQROBO:

0.11

Коэф-т Мартина

^XCMP:

1.67

^NQROBO:

0.49

Индекс Язвы

^XCMP:

7.38%

^NQROBO:

8.60%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.99%

^NQROBO:

23.90%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^NQROBO:

-44.12%

Текущая просадка

^XCMP:

-6.84%

^NQROBO:

-25.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ^NQROBO с доходностью -2.01%.

^XCMP

С начала года

-2.71%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.06%

1 год

11.51%

3 года

19.43%

5 лет

15.85%

10 лет

15.13%

^NQROBO

С начала года

-2.01%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

-5.53%

1 год

2.67%

3 года

4.14%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^NQROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ^NQROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ^NQROBO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NQROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NQROBO

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NQROBO в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NQROBO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NQROBO

Текущая волатильность для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) составляет 5.56%, в то время как у Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NQROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...