PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^NQROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ^NQROBO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^NQROBO.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NQROBO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NQROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.54%
41.65%
^XCMP
^NQROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.23

^NQROBO:

-0.23

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.50

^NQROBO:

-0.16

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.07

^NQROBO:

0.98

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.24

^NQROBO:

-0.14

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.82

^NQROBO:

-0.67

Индекс Язвы

^XCMP:

6.99%

^NQROBO:

8.10%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.06%

^NQROBO:

23.43%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^NQROBO:

-44.12%

Текущая просадка

^XCMP:

-14.73%

^NQROBO:

-30.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у ^NQROBO с доходностью -9.43%.

^XCMP

С начала года

-10.94%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-6.46%

1 год

10.03%

5 лет

15.48%

10 лет

14.02%

^NQROBO

С начала года

-9.43%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-5.75%

1 год

-2.67%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^NQROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ^NQROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.13
^NQROBO: -0.22
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^XCMP: 0.36
^NQROBO: -0.15
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.05
^NQROBO: 0.98
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.13
^NQROBO: -0.13
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^XCMP: 0.45
^NQROBO: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ^NQROBO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NQROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.22
^XCMP
^NQROBO

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NQROBO

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NQROBO в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NQROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.73%
-30.72%
^XCMP
^NQROBO

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NQROBO

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NQROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.13%
14.04%
^XCMP
^NQROBO